نکات مهم در مورد خطوط روند
خطوط روند شاید در اولین نگاه ساده به نظر برسند اما میتوانند به اندازه یک استراتژی معاملاتی کامل به شما فرصت های سودآوری بدهند. بدون استفاده از حتی یک اندیکاتور و یا ابزار دیگری! اما به شرطی که تکنیک های آن را به خوبی فرا گرفته باشید.
در ادامه چند نکته مهم در مورد خطوط روند بیان میکنیم که مسلما دانستن آنها به شما کمک شایانی خواهد کرد. با طلاچارت همراه باشید…
۱- فاصله برخوردها
خطوط روندی که رسم میکنیم باید از لحاظ فاصله بین برخوردها در وضعیت مناسبی باشند. یعنی به این صورت نباشد که فاصله برخوردها خیلی کوتاه بوده و عملا نقاط کم اهمیتی را به همدیگر متصل کرده باشیم. به صورت کلی باید بگوییم هرچه فاصله برخورد نقاطی که خط روند ما را تشکیل میدهند بیشتر باشد، عملا با یک خط روند مناسب تر (از لحاظ کارایی) مواجه خواهیم بود.
طی تحقیقاتی که “توماس بولکوفسکی” انجام داده و در کتاب خود منتشر کرده است، از بین نمونه های آزمایشی در نمودار سهام شرکت های مختلف، آن دسته از خطوط روندی که فاصله نقاط برخوردشان کمتر از ۲۹ روز بوده، میزان سوددهی آنها ۳۶% بوده است اما خطوط روندی که فاصله نقاط برخورد آنها بیش از ۲۹ روز بوده، بازدهی ۴۱% داشته اند.
نکته: فاصله ۲۹ روزه که در این تحقیق به آن اشاره شده است مربوط به نمودارهای سهام می باشند. مسلما اگر شما در بازارهای دیگری مثل بازارهای مالی و … فعالیت میکنید، بهتر است متناسب با وضعیت همان بازار وضعیت زمانی برخوردها را مورد بررسی قرار دهید.
در ادامه تصویری از فاصله نقاط برخورد را در نمودار یورو/دلار استرالیا در بازار ارز مشاهده می کنید.
۲- تعداد برخوردها
اما مسئله تعداد برخوردها نیز بسیار مهم است. در واقع اگر تعداد برخوردهای یک خط روند بیشتر باشد، نشان میدهد که هر بار به محض رسیدن قیمت به خط روند، معامله گران از فرصت استفاده کرده و بر حجم معاملات شان افزوده اند.
توماس بولکوفسکی در این زمینه نیز تحقیقی انجام داده است. در این بررسی، خطوط روندی که کمتر از ۴ برخورد داشته اند، بازدهی ۳۵% را نصیب تریدرها کرده اند. اما آن دسته از خطوط روند که بیش از ۴ برخورد داشته اند، بازدهی ۴۸% به معامله گران داده اند.
۳- طول خط روند
طول خط روند یکی از مباحث مهمی است که برای تشخیص خطوط روند پرقدرت تر به کمک تحلیلگر خواهند آمد. توماس بولکوفسکی خطوط روند را به ۴ دسته تقسیم بندی کرده است:
خطوط روند کوتاه مدت (۳ ماهه) خطوط روند میان مدت (۳ تا ۶ ماهه) خطوط روند بلند مدت (بیش از ۶ ماه) خطوط روند فراتر از بلند مدت ( بیش از ۱ سال)
وقتی قیمت روی هر کدام از انواع ۴ گانه خطوط روند قرار میگیرد، بالاخره زمان شکستن آنها (Breakout) فرا میرسد. هر خط روند پس از شکست شدن به صورت میانگین درصد مشخصی سود نصیب معامله گر میکند.
خطوط روند کوتاه مدت: ۳۴% خطوط روند میان مدت: ۳۵% خطوط روند بلندمدت: ۴۶% خطوط روند فراتر از بلندمدت: ۵۲%
۴- زاویه خطوط روند
آیا زاویه خطوط روند هم مهم است؟ بدون شک بله! در اینجا به بحث پایداری حرکت قیمت میرسیم (Price Movement Stability). حتما شنیده اید که میگویند “آنچه که به سرعت اوج میگیرد با همان سرعت هم فرود خواهد آمد”. در بازارنیز همین موضوع وجود دارد. در واقع وقتی قیمت با هیجان بسیار زیادی حرکت میکند، معمولا پس از اتمام جو هیجانی با همان سرعت هم برگشت میکند.
در این حالت اگر زاویه حرکت قیمت در صعود یا نزول زیاد باشد، “پایداری حرکت قیمت” معمولا زودتر مختل خواهد شد. بنابراین اگر یک خط روند هم روی حرکات هیجانی رسم کنید (به شرط آنکه کلا امکان رسم خط روند وجود داشته باشد) خط روندتان زودتر شکسته خواهد شد.
برای درک بهتر مسئله باید زوایای خطوط روند را مدنظر قرار دهید. توماس بولکوفسکی کار شما را راحت کرده است. اعدادی که با عنوان بازدهی مشخص شده اند، میزان درصدی حرکت قیمت بعد از بریک آوت هستند.
زاویه ۰ درجه: بازدهی ۷۵%
زاویه ۶ درجه: بازدهی ۴۵%
زاویه ۱۲ درجه: بازدهی ۴۱%
زاویه ۱۸ درجه: بازدهی ۲۸%
زاویه ۲۴ درجه: بازدهی ۳۱%
زاویه ۳۰ درجه: بازدهی ۲۵%
زاویه ۳۶ درجه: بازدهی ۲۲%
زاویه ۴۲ درجه: بازدهی ۵۸%
زاویه ۴۸ درجه: بازدهی ۳۷%
زاویه ۵۴ درجه: بازدهی ۲۰%
زوایایی مثل ۰، ۶ و ۱۲ درجه معمولا روندهای قدرتمندی را نشان نمیدهند و بیشتر شامل روندهای رنج میشوند. اما در بین زوایای دیگر که روندهای خوب را نشان میدهند، زاویه ۴۲% بازدهی بسیار مناسبی بعد از بریک آوت خواهد داشت. در سایر کتاب های تحلیل تکنیکال نیز به زاویه ۴۵ درجه اشاره شده است که تفاوتی با ۴۲ درجه ندارد.
اما چرا ۴۵ درجه زاویه مناسبی برای خط روند است؟ چون قاعده “پایداری حرکت قیمت (PMS)” در آن حفظ شده است. حرکات کاملا معقول انجام میشوند و هیجانی در کار نیست. بنابراین در این حالت بازار منطقی است.
۵- سطوح حمایتی و مقاومتی ایجاد شده در زمان برخورد قیمت به خط روند
هنگامی که یک خط روند صعودی داریم٬ هر برخورد به خط روند صعودی و سپس بالا رفتن قیمت٬ یک سطح حمایتی ایجاد می کند. در روند نزولی این قضیه برعکس می باشد. در واقع هر بار که قیمت به خط روند نزولی برخورد می کند و مجددا ریزش میکند٬ یک سطح مقاومتی ایجاد می شود.
هنگامی که بازار نتواند سقف قبلی را بزند و یکی از این سطوح را بکشند٬ میتوانیم بگوییم که احتمالا روند به پایان رسیده است. حالا میتوانیم از سطوح حمایتی که قبلا ایجاد شده (خطوط افقی مشکی رنگ) برای در نظر گرفتن حد سود و یا جابجایی حدضرر برای موقعیت های فروش (بعد از تثبیت شکسته شدن خط روند صعودی) استفاده کنیم.
نکته: تمامی موارد برای خطوط روند نزولی به صعود معکوس می باشد و تفاوتی در اصل روش وجود ندارد.
۶- خطوط روند در حرکات کانالیزه
اتفاقی که به وفور در یک کانال رخ می خطوط روند دهد این است که می توان روی حرکات در جهت کانال یک خط روند کشید. این خط روند می تواند جایی که قیمت به سقف کانال میرسد را نشان داده و همچنین در اندازه گیری زمانی نیز به ما کمک کند. جالب اینجاست که در یک کانال٬ معمولا شیب خط های روند کوتاه مدت داخل کانال تقریبا با یکدیگر برابر است.
نگاه عمیق به خطوط روند (قسمت اول)
خطوط روند ابزارهای بسیار مفیدی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از آن می توان موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای را شکار کرد. اما نباید زیاد ساده به آنها نگاه کرد. اگر با دقت بیشتری به این خطوط نگاه کنیم، اطلاعات بسیار بیشتری در مورد ساختار حرکتی بازار، صعودی یا نزولی بودن جو روانی بازار (Market Sentiment)، قدرت و فاز حرکتی بازار را به ما خواهند داد.
برای رسم یک خط روند به حداقل دو نقطه نیاز داریم. اگر بخواهیم خط روند صعودی رسم کنیم، دو کف یا حفره نیاز داریم و برای کشیدن خط روند نزولی نیز به دو سقف یا قله نیاز خواهیم داشت. این ساده ترین حالت برای ترسیم خط روند است.
اگر دو نقطه مناسب برای ترسیم خط روند در نظر گرفته باشید، به احتمال زیاد در نقطه سوم خطوط روند نیز قیمت به این خط روند واکنش نشان خواهد داد. اما اگر زیاد به دو نقطه ای که خط روند را از آنجا رسم کرده اید اطمینان ندارید، بهتر است که منتظر بمانید تا واکنش قیمت به نقطه سوم را نیز مشاهده کنید.
در هر صورت قیمت در برخورد سوم و واکنش به خط روند، آن را تایید خواهد کرد. پس همیشه نقطه برخورد سوم برای ما مهم خواهد بود.
اما دلیل اهمیت برخورد و واکنش سوم به یک خط روند چیست؟ در چارت قیمت، نقطه سقف و کف زیادی وجود دارند و ما میتوانیم هر دو کف یا دو سقفی که میبینیم را به هم وصل کرده و یک خط روند رسم کنیم. در این حالت تعداد فوق العاده زیادی از خطوط روند بوجود خواهند آمد. بنابراین این خطوط به صورت تصادفی بوجود آمده اند و بازار به همه آنها واکنش نشان نمی دهد. اما خط روندی که در سه نقطه برخورد داشته باشد به بسیار زیادی تصادفی نخواهد بود و تریدرهای زیادی در حال نگاه کردن به آن هستند.
یکی از مسائلی که بین همه تریدرها در مورد رسم خط روند وجود دارد این است که آیا خط روند باید از سایه رسم شود یا بدنه کندل ها؟ بگذارید خیالتان را راحت کنیم؛ هیچ قانونی ثابتی وجود ندارد. خط روند را از روی سایه ها رسم می کنید، درست است. اگر از روی بدنه ها هم رسم می کنید باز هم کار درستی را انجام می دهید.
یک روش دیگر خطوط روند هم وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید. این تکنیک معروف به Trendline Zoneمی باشد. در واقع شما محدوده ای بدست خواهید آورد که ترکیب خط روند سایه ها و بدنه ها می باشد. تصویر زیر به وضوح این تکنیک را نشان می دهد.
خط نارنجی رنگ بر اساس بدنه کندل ها (همان نمودار خطی) و خط آبی رنگ بر اساس سایه کندل ها رسم شده است. همانطور که میبیند یک محدوده خط روند بوجود آمد. بنابراین در جایی که برای رسم خط روند شک داشتید، می توانید از این تکنیک خطوط روند استفاده کنید.
این هم یکی دیگر از مواردی است که قدرت خطوط روند را به ما نشان می دهد. در واقع با اندازه گیری شیب و زاویه خط روند میتوانیم قدرت یک روند را تشخیص دهیم. این آیا در جهت حرکتی فعلی قدرت زیاد است یا کم؟
هنگامی که یک خط روند صعودی رسم می کنید و زاویه آن زیاد است، نشان می دهد که قدرت حرکتی بازار زیاد بود و مومنتوم در جهت فعلی بازار قرار دارد.
تصویر زیر یک روند صعودی را نشان می دهد که زاویه شکل گیری کف ها در خطوط روند بازار به صورت مداوم در حال افزایش است. این زوایا به ترتیب ۱۹-۱۳-۳۹-۵۵-۵۷ درجه می باشند.
اما در تصویر بعدی مشاهده می کنید که زاویه حرکتی بازار در حال کم شدن است و این نشان می دهد که قدرت در جهت روند فعلی در حال فروکش کردن است. پس باید مراقب بود.
معامله گری با خطوط روند
ناشر: آدینه
تاریخ نشر: 1400
تعداد صفحه: 104
شابک: 978-622-7198-27-0
قطع کتاب: رقعی
نوع جلد: شومیز
وزن: 130 گرم
رتبه فروش: #18766 (مشاهده پرفروش ترین ها)
موجودی: 46 جلد در انبار موجود است.
تکنیک های معامله گری با خط روند در تحلیل تکنیکال و استفاده از آن یکی از موضوعاتی است که سرمایه گذاران با استفاده از آن در معاملات شرکت می کنند و یکی از کاراترین ابزارها در تحلیل می باشد که سرمایه گذار با درک بازار و استفاده از خط روندها می تواند معاملات موفقی در بورس داشته باشد.
در بحث آموزش تحلیل تکنیکال گفته می شود زمانی که قیمت ها در یک جهت حرکت می کنند اصطلاحاً روند شکل می گیرد. از آنجا که روند قدرت معامله گران را در نوسانات قیمت نشان می دهد، می توان انتظار داشت تا زمانی که نیرویی بیشتر از نیروی فعلی بازار و در جهت عکس به بازار وارد نشود، روند ادامه دارد. به طور کلی روند ها به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می شوند. به طور مثال هر گاه در نموداری شاهد سقف های بالاتر و کف های بالاتر باشیم روند را صعودی تعریف می کنیم. در روند صعودی، قیمت بیشتر از آنچه که تمایل به تضعیف داشته باشد تمایل به تقویت و بالارفتن دارد. استراتژی معاملاتی در روند صعودی خریدن و نگهداری سهم تا تشخیص انتهای روند صعودی هست.
