بهترین پلت فرم برای تجارت گزینه های

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

آموزش اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index

آموزش اندیکاتور RSI

قبل از هر چیز ابتدا به پرکاربردترین انواع اندیکاتورها اشاره می کنیم:

  1. استوکاستیک (ADX) : سرعت حرکت قیمت را نشان می دهد.
  2. RSI
  3. ART : نشان دهنده قدرت و یا ضعف سیگنال میباشد. عدد ۲۵ اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی بعنوان روند ضعیف در این اندیکاتور شناخته شده است.
  4. SAR
  5. باند بولینگر: سنجش نوسانات
  6. ابر ایچی موکو

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا اندیکاتور قدرت نسبی یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در میان سرمایه گذاران می باشد همچنین جهت انجام هر نوع بررسی از محاسبات پیچیده ریاضی بهره برداری می کند.

فرمول محاسبه RSI :

RSI= 100 – ( ۱۰۰ / ۱+RS)

میانگین سود ÷ RS = میانگین ضرر

دسته بندی اندیکاتورها :

  1. دامنه نوسان محدود یا اوسیلاتور
  2. دامنه نوسان نامحدود

اندیکاتور آر اس آی جز خانواده اوسیلاتورها است. نوسان ها در این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ و نقاط مهم بین ۳۰ تا ۷۰ است که نشان دهنده اشباع خرید و فروش می باشد. زمانی که نمودار روی عدد ۵۰ قرار گرفت هیچگونه معامله انجام ندهید چون خرید و فروش در سطح اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یکسانی قرار دارند همچنین اگر سیگنال ها به زیر عدد ۳۰ رسیدند مانند یک اخطار برای شما می باشد و حالت واگرایی رخ می دهد. برای انجام تحلیل و بررسی دقیقتر، بصورت پیشفرض بر روی عدد ۱۴ تنظیم شده است. اگر قصد انجام معاملات کوتاه مدت را دارد بهتر است RSI را در بازه زمانی کوتاهی اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی در نظر بگیرید زیرا این عمل باعث بالا رفتن حساسیتش به قیمت ها می شود و یکی از معایب در بازه زمانی کوتاه بالا رفتن خطای خروجی سیگنال ها است. تنها کاربرد این اندیکاتور مشخص نمودن خرید در زمان هایی که RSI به شدت پایین است و یا فروش در زمان هایی که RSI به شدت بالاست نیست زیرا برخی اوقات این شاخص در محدوده میانی نوسان می‌کند و در این زمان بهتر است که توجه خود را به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید.

باید این نکنه مهم را بدانید که اگر دانش و اطلاعات کافی در زمینه بورس را داشته باشید می توانید چندین اندیکاتور را باهم ترکیب کنید و نتیجه عالی تری را داشته باشید. بطور مثال اگر اندیکاتورهای RSI و باند بولینگر و ADX را باهم ترکیب کنید می توانید به طور همزمان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

شروع سرمایه‌گذاری در سهام – قسمت سی و دوم

مقدمه
تحلیل تکنیکال زمانی به‌خوبی عمل می‌کند که از ابزارهای مناسب استفاده شود. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال،‌ اندیکاتورها هستند. برای استفاده از اندیکاتورها باید از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. یکی از معروف‌ترین اندیکاتورها، RSI است.

اندیکاتور RSI چیست؟
اندیکاتور‌ RSI (Relative Strength Index) یا اندیکاتور قدرت نسبی یک اندیکاتور برای سنجش بزرگی تغییرات اخیر قیمت است،‌ RSI نسبت تغییرات قیمت به سمت بالا را نسبت به تغییرات قیمت به سمت پایین اندازه‌گیری ‌می‌کند و بعد از نرمال‌سازی شاخص، این اندیکاتور بازه ۰ تا ۱۰۰ دارد؛ به‌بیان‌دیگر نمایش‌دهنده انرژی درونی سهم برای حرکت به سمت بالا و یا فقدان انرژی لازم و افت قیمت است.

فرمول محاسبه RSI به‌صورت زیر است:

که در آن RS نشان‌دهنده نسبت متوسط روزهایی که سهم بازدهی مثبت داشته به متوسط تعداد روزهایی که قیمت سهم کاهش داشته ‌است، می‌باشد.

چگونه می‌توان از اندیکاتور RSI استفاده کرد؟
همان‌طور که اشاره شد این اندیکاتور دامنه نوسان ۰ تا ۱۰۰ دارد. اعداد ۳۰ و ۷۰ اعداد مهمی در این اندیکاتور به شمار می‌روند، محدوده زیر ۳۰ را محدوده بیش‌فروش۱ و محدوده بالای ۷۰ را بیش‌خرید۲ می‌گویند و احتمال معکوس شدن روند وجود دارد. محدوده بیش‌فروش به این معنی است که شاهد فروش افراطی هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. برعکس در موقعیت بیش‌خرید و عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالا خریدهای افراطی در بازار اتفاق افتاده و درنهایت این خرید‌ها ممکن است به پایان برسد و شاهد نزول قیمت باشیم. زمانی سیگنال‌هایی از این اندیکاتور صادر می‌شود که از محدوده ذکرشده خارج شویم.
نکته مهم: ممکن است خروج RSI از مناطق بیش‌خرید یا بیش‌فروش،‌ بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت گیرد. لذا برای جلوگیری از خطا در تصمیم‌گیری حتماً باید از دیگر اندیکاتورها و سایر ابزارها استفاده کرد.
استفاده از اندیکاتور RSI و خطوط روند،‌ حمایت و مقاومت
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی اغلب با سایر ابزارهایی اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی مانند خطوط روند و حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. برای اندیکاتور RSI می‌توان خط روند تصور نمود و هر بار که این خط روند با نمودار اندیکاتور تلاقی کرده به سمت بالا/پایین حرکت نماید، در نمودار قیمت نیز تغییر به وجود می‌‌آید. برای این منظور باید به‌مانند نمودار قیمتی خط روند رسم نموده و برای اندیکاتور RSI، اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی حمایت و مقاومت تاریخی آن را مشخص نماییم.
همان‌طور که در شکل ۲ نشان داده شده است با شکسته شدن روند نزولی اندیکاتور RSI، صعود در نمودار قیمت سهم اتفاق افتاده است.
در پایان لازم به ذکر است که استفاده از اندیکاتور RSI همراه با دیگر اندیکاتورها همانند MACD استفاده شود.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی قدرت نسبی یکی از ابزارهای فنی در تحلیل شرایط فنی بازار است که توسط بسیاری از سرمایه گذاران به کار میرود تا درک بهتری از محیط و روند قیمت ها داشته باشند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که مقدار تغییرات اخیر قیمت را اندازه گیری می کند تا شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را در قیمت یک سهام یا دیگر ابزارهای مالی بررسی کند. RSI به عنوان یک نوسانگر نمایش داده می شود (گراف خطی که بین دو حد حرکت می کند) و می‌تواند بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشته باشد. این اندیکاتور در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr توسعه داده شد و در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال” معرفی شده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) با استفاده از یک محاسبه دو بخشی به دست می‌‌آید که فرمول بخش اول آن به این صورت است:

میانگین سود یا زیان استفاده شده در محاسبه، درصد متوسط سود (Gain) یا زیان (Loss) در یک بازه زمانی در گذشته است. فرمول از مقادیر مثبت برای میانگین زیان استفاده می کند.

شاخص RSI به ما چه می گوید؟

روند اصلی سهام یا ابزار مالی یک ابزار مهم برای درک درست از عملکرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است. به عنوان مثال، تحلیلگر تکنیکال شناخته شده بازار Constance Brown، این ایده را مطرح کرده است که اشباع فروش در یک روند صعودی قوی احتمالاً کمی بالاتر از ۳۰ و اشباع خرید در یک روند نزولی قوی احتمالاً کمی پایین تر از ۷۰ است.

تغییر دادن مقادیر «فروش با قیمت کمتر از حد واقعی» یا «خرید با قیمت بیش از حد واقعی» زمانی که قیمت یک سهم یا دارایی روندی بلندمدت و افقی دارد معمولا ضروری نیست.

مفهوم استفاده از سطوح اشباع خرید و فروش، بر سیگنال های معاملاتی و تکنیک هایی تمرکز دارد که با روند موجود در بازار همخوانی دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌‌های گاوی زمانی که روند بازار گاوی و همچنین استفاده از سیگنال‌‌های خرسی زمانی که روند بازار خرسی است، به ما کمک می‌‌کند که از بیشتر هشدارهای اشتباه شاخص RSI اجتناب کنیم.

واگرایی گاوی زمانی اتفاق می‌‌افتد که RSI «فروش با قیمت کمتر از حد واقعی» را نشان می‌‌دهد، و متناظر آن در روند قیمت در حالت نزولی قرار گرفته باشد. در این حالت متوجه می شویم که قیمت آماده شروع یک روند صعودی است و شکست منطقه اشباع فروش می تواند یک سیگنال بسیار مناسب جهت ورود به موقعیت خرید باشد.

واگرایی خرسی زمانی اتفاق می‌‌افتد که که RSI یک در منطقه اشباع خرید باشد و یک واگرایی با روند مثبت قیمت، دارایی ایجاد کرده باشد.

محدویت های شاخص RSI

شاخص RSI روندهای گاوی و خرسی را با یکدیگر مقایسه کرده و نتایج را به گونه‌‌ای نشان می‌‌دهد که می‌تواند در کنار نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بیشتر شاخص‌‌های تکنیکال، سیگنال‌‌های این شاخص زمانی قابل اعتمادند که با روند طولانی‌‌مدت همخوانی داشته باشند.

سیگنال‌‌های واقعی برگشت قیمت‌‌ها به ندرت اتفاق می‌‌افتند و تشخیص آنها از سیگنال های اشتباه بسیار مشکل است. برای مثال، یک سیگنال مثبت اشتباه ممکن است نمایانگر روند گاوی باشد اما بلافاصله کاهش قیمت اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی سهام را در پی داشته باشد.

سیگنال منفی اشتباه هم وضعیتی را به وجود خواهد آورد که درحالیکه روند خرسی حاکم است، قیمت‌‌ها ناگهان بالاتر می‌‌روند. از آنجا که این شاخص مومنتوم را نشان می‌‌دهد، تا آنجایی که روند قیمت یک دارایی ثابت باشد (به سمت بالا یا پایین)، نتایج شاخص می‌‌توانند برای دوره‌‌های طولانی در محدوده‌‌های «اشباع فروش» یا «اشباع خرید» قرار گیرند. بنابراین، شاخص RSI در شرایطی قابل اعتماد است که بازار متغیر بوده و قیمت‌‌ها میان دوره‌‌های گاوی و خرسی جابجا می‌‌شوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا