آموزش خط روند یا TrendLine

۳۶- روند زمانی با trendline

اکثر کاربران نرم افزار اکسل، برای یک بار هم که شده با برازش منحنی برای داده های x و y یا Trend Line برخورد کرده اند. در واقع Trend Line به کاربر کمک می کند تا علاوه بر تشخیص روند تغییر داده ها، بتواند تا حدودی وضعیت داده ها را پیش بینی (Forecasting) نماید.

در ادامه این ویدئو، با آموزش اکسل همراه باشید تا علاوه بر جزئیات Trend Line، با توابع کاربردی اکسل برای برازش منحنی نیز آشنا گردید.

برازش منحنی (Trend Line) یا رگرسیون در اکسل:

از Trend Line می توان در منحنی‌های Area ،Bar ،Column ،Line و XY استفاده کرد. اما بایستی به خاطر داشت آموزش خط روند یا TrendLine که نمی توان در نمودارهای 3D ،Radar ،Pie ،Doughnut و Bubble از Trend Line استفاده کرد.

برای اضافه‌ کردن Trend Line، پس از راست کلیک کردن روی منحنی داده ها، گزینه Add Trendline انتخاب می گردد تا پنجره Format Trendline باز شود.

سپس در قسمت راست پنجره Format Trendline یعنی قسمت Trendline Options، بخش های زیر وجود دارد:

بخش اول: بخش Trend/Regression Type انواع Trendline‌ ها را نشان می دهد که به شرح زیر است:

• Exponential / نمایی؛ با فرمول Y=C.ebx که b و c اعداد ثابت هستند.
• Linear / خطی؛ با فرمول Y=m.x+b که m شیب خط و b عدد ثابت (عرض از مبدا) است.
• Logarithmic / لگاریتمی؛ با فرمول Y=c.Lnx+b که c و b اعداد ثابت هستند.
• Polynomial / چند جمله‌ای؛ با فرمول Y=b+c1x+c2x2+c3x3+…+cnxn که در آن c عدد ثابت است.
• Power / توانی؛ با فرمول Y=C.xb که آموزش خط روند یا TrendLine b و c اعداد ثابت هستند.
• Moving Average / میانگین متحرک؛ با فرمول Ft=(At+At-1+…+At-n+1)/n

نکات مهم:

• زمانی که داده های y شامل اعداد منفی یا صفر باشند، قابل استفاده نیست!
• زمانی که داده های x شامل اعداد منفی یا صفر باشند، خطا ظاهر می گردد!
• زمانی که داده های y شامل اعداد منفی یا صفر باشند قابل استفاده نیست!

بخش دوم: بخش TrendLine Name می باشد.

بخش سوم: بخش Forecast یا پیش بینی است که با توجه به نوع معادلات انتخابی در بخش اول، y های قبل و یا بعد متناظر با x های داده شده را پیش بینی می نماید.

Set Intercept هم برای تعیین عرض از مبدا دلخواه می باشد.

با تیک زدن دو گزینه آخر یعنی Display Equation on chart و Display R-squared value on chart، به ترتیب معادله و ضریب رگرسیون (R2) متناظر با نوع Trendline انتخاب شده، روی نمودار نمایش داده می شود. در رگرسیون خطی ضریب رگرسیون مجذور ضریب همبستگی (R) است.

نکته: برای آموزش خط روند یا TrendLine استفاده از معادله پیشنهادی اکسل جهت درون یابی یا برون یابی، باید به دو نکته زیر توجه داشت:

۱- معادله ای مناسب است که ضریب رگرسیون آن نزدیک به یک باشد مثلا 0.99.

۲- اکسل، ضرایب معادله‌ را تا ۲ رقم اعشار نمایش می دهد. برای این که بتوان با استفاده از معادله، y متناظر با یک x را محاسبه کرد، برای داشتن دقت بیشتر، باید از معادله ای استفاده نمود که تعداد ارقام اعشاری بیشتری داشته باشد. در این خصوص می توان راست کلیک نموده و گزینه Format trendline label انتخاب گردد.

در پنجره باز شده زیر در قسمت Category گزینه Number را انتخاب و در قسمت Decimal places تعداد ارقام بعد از ممیز را افزایش دهید. دکمه Close را بزنید و از معادله جدید استفاده کنید.

علاوه بر استفاده گرافیکی از ابزار Trend Line، می توان از توابع اکسل نیز اطلاعات مفیدی بدون رسم نمودار به دست آورد.

خط روند در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال را همیشه باید از تشخیص روند کلی بازار آغاز کرد.

همه ما حداقل یکبار هم که شده کلمه”همیشه در جهت روند معامله کنید” یا “هرگز با روند نجنگیند” یا “روند ها دوست تواند” را شنیده اید.

مفهوم روند به طور قطع به یقیین یکی از اصول پایه ای تحلیل تکنیکال میباشد.تمام ابزار ها از قبیل فیبوناچی،اندیکاتور ها ،اسیلاتور ها،حمایت هاومقاومت ها،میانگین متحرک ها تنها با هدف کمک به شناخت و پیش بینی روند قیمتی به منظور شرکت در جهت روند به وجود آمده است.

در صورت شناسایی روند،از انجایی که قیمت ها بر اساس روند ها حرکت میکنند میتوان احتمال وقوع نوع رشد سهم(صعودی یا نزولی) را پیش بینی کرد.

انواع خط روند بر اساس جهت حرکت:

1. روند صعودی (Bullish-Uptrend)
2. روند خنثی (Sideways Trend)
3. روند نزولی (Bearish-Down Trend)

—روند صعودی(Bullish)

در روند صعودی هر آموزش خط روند یا TrendLine سقف از سقف قبلی و هر کف از کف قبلی بالاتر است.

در این روند قدرت خریدار به مراتب بیشتر از قدرت فروشنده می باشد.

—روند نزولی (Bearish Trend)

در روند صعودی هر سقف از سقف قبلی و هر کف از کف قبلی پایین تر است.

در این روند قدرت فروشنده به مراتب بیشتر از قدرت خریدار می باشد.

−روند خنثی (Sideways Trend)

به روندی که نه تعریف روند صعودی در آن صادق باشد. ونه تعریف روند نزولی صادق باشد ،روند خنثی گفته میشود.

روند خنثی نمایانگر بودن مساوی بودن قدرت خریداران با فروشندگان دارد.

امروزه بیشتر ابزار ها ،اندیکاتور ها و استراتژی های معاملاتی در پی یافتن روند ها هستند چرا که سود های اصلی بازار در روند هاست.

به بیان کلی اکثر روش هایی که بر اساس سیستم تعقیب روند کار میکند بر روند های بلند مدت که اغلب چندین ماه طول میکشد تاکید بیشتری دارد

چگونه میزان اعتبار خط روند را مشخص کنیم؟

چیزی که به خطوط روند اعتبار میبخشد

1. طولانی تر بودن زمانی که خط روند به روندی که از سر گرفته ادامه میدهد
2. تعداد دفعاتی که در برخورد به روند رسم شده واکنش نشان میدهد

به عنوان مثال روندی که 10 با به خط روندی که ایجاد کرده واکنش نشان میدهد و از همانجا برمیگردد در مقایسه با روندی که تنها 5 بار به خط روند رسم شده واکنش نشان میدهد معتبر تر است.

همچنین خط روندی که به مدت چندین ماه روندی که شروع کرده رو حفظ کرده در مقابل یک روندی که فقط چند روز دوام می اورد اعتبار بیشتری دارد.

نفوذ های کوچک به خط روند

در مواقعی قیمت در طول روز به داخل خط روند نفوذ میکند اما در انتهای روز قیمت پایانی به روند موجود برمیگردد.

در این حالت تحلیلگران را به شک و تردید می اندازد که آیا روند شکسته شده یا خیر؟

قانون صریح و روشنی برای موقعیت های این چنینین بیان نشده اما بسیاری از تحلیلگران معتقد هستند که بهتر است نفوذ کوچک قیمتی را نادیده بگیریم.

در شکل بالا مشاهده میکنید که قیمت نفوذ ناچیزی به خط روند دارد اما این نفوذ نایز قیمتی را نادیده بگیریم مخصوصا زمانی که حرکت قیمت اعتبار خط روند اصلی را تایید میکند

چگونه خطوط روند به یکدیگر تبدیل میشود؟

پیش از این در مقاله سطوح حمایت و مقاومت گفتیم که هنگامی که سطوح حمایت و مقاومت شکسته میشود به یکدیگر تبدیل میشوند.همین قانون درباره خطوط روند نیز صادق است.

به بیان دیگر خط روند صعودی هنگامی که شکسته شود به خط مقاومت تبدیل میشود و به همین ترتیب هنگامی که روند نزولی شکسته میشود به حمایت تبدیل میشود.

خطوط روند (Trend Lines) در تحلیل تکنیکال

روند در بازار فارکس به تمایل قیمت به حرکت کردن در یک جهت خاص و در یک دوره زمانی، اطلاق می گردد. روند ها می توانند خیلی کوتاه بوده و یا در بلند مدت ادامه پیدا کنند، صعودی باشند یا نزولی و حتی می توانند بدون جهت بوده و در یک کانال افقی در حرکت باشند. ولی آموزش خط روند یا TrendLine به هر صورت موفقیت در بازار فارکس یعنی توانائی تشخیص همین روند ها و ورود و خروج به موقع از آنها. ما در این متن سعی می کنیم به روند های صعودی(Up Trend)، نزولی (down Trend) و بازار بدون روند (Side way) یا (Range Bound) بپردازیم.

تشخیص روند
تشخیص روند بازار یکی از اصول اولیه تحلیل تکنیکال در بازار فارکس می باشد. اما روند دقیقا" به چه معنی است؟ و مهم تر از آن، چه زمانی بازار در شرایط روند قرار دارد؟ به طور کلی هرگاه بازار شرایط زیر را داشته باشد، یعنی روند در آن وجود دارد:

• روند صعودی (Uptrend): هرگاه قیمت بتواند در مسیر خود، یکی پس از دیگری higher high و یا higher low بسازد، به این معنی که قیمت در مسیر بالا رفتن High هائی بسازد که از High های قبلی بالاتر باشد و در مسیر اصلاح نیز low هائی بسازد که از Low های قبلی بالاتر باشند، می گویند بازار در روند صعودی قرار دارد.

• روند نزولی (Downtrend): هرگاه قیمت بتواند در مسیر خود، یکی پس از دیگری lower low و یا lower high بسازد، به این معنی که قیمت در مسیر پائین رفتن Low هائی بسازد که از Low های قبلی پائین تر باشد و در مسیر اصلاح نیز High هائی بسازد که از High های قبلی پائین تر باشد، می گویند بازار آموزش خط روند یا TrendLine در روند نزولی قرار دارد.

• حالت Range Bound و یا Sideway: در شرایطی که بازار از قوانین ذکر شده در بخش روند پیروی نمی کند، اصطلاحا" می گویند بازار در حالت sideway یا trendless یا Range قرار دارد. در این شرایط بازار می تواند به دوشکل زیر نوسان داشته باشد:
• قیمت بین دو خط مشخص حمایت و مقاومت نوسان کند.
• محدوده مشخصی برای نوسان قیمت وجود نداشته باشد.

در مثال زیر نمونه ای از بازار sideway بدون حدود مشخص نوسان را ملاحظه می کنید:

در شکل فوق قیمت بازار، مسیر مشخصی را دنبال نمی کند و قیمت به طور بی نظمی کم و زیاد می شود. قیمت higher high و lower low، تشکیل می دهد، ولی از الگوی مشخصی تبعیت نمی کند. در این شرایط تصمیم گیری برای معامله گر فارکس بسیار مشکل خواهد بود. در مثال زیر نمونه از range market را با قابلیت تعیین خطوط حمایت و مقاومت مشخص، مشاهده می کنید:

خطوط روند (Trend Lines)
خطوط روند ابزار بسیار مهمی برای تشخیص، تایید و اندازه گیری شدت روند می باشند.این خطوط، خطوطی هستند که دو یا چند نقطه مهم بالا یا پایین نمودار را به هم وصل می کنند و در ادامه، این خطوط می توانند نقش خطوط حمایت یا مقاومت را بازی کنند. از این رو خطوط روند را می توانیم به بیانی خطوط حمایت و مقاومت مورب قیمت در مسیر روند در نظر بگیریم.

در مثال زیرنمونه ای از خط روند صعودی (uptrend)، ترسیم شده است.

در مثال فوق خط روند صعودی از اتصال چهار نقطه higher low به یکدیگر ترسیم شده است. تا زمانی که قیمت بازار بالاتر از این خط قرار دارد، بازار را Uptrend می نامیم. هر گاه قیمت از حد حمایت روند، پایین تر بیاید یکی از سه سناریوی زیر اتفاق می افتد:

آموزش خط روند یا TrendLine
• روند قیمت معکوس (Reversal) خواهد شد.
• قیمت در یک دوره اصلاحی (Correction) قرار گرفته و مجددا" به ادامه روند باز می گردد.
• قیمت در یک دوره تثبیت افقی (Consolidation period (range)) قرار گرفته و احتمالا" به روند خود ادامه می دهد.

در مثال زیرنمونه ای از خط روند نزولی (Down Trend)، ترسیم شده است.

در مثال فوق شاهد یک خط روند نزولی هستید و نشانگر این حقیقت است که تقاضا برای محصول مورد نظر، در حال کاهش می باشد. خط روند مورد نظر از اتصال چهار Lower High به یکدیگر ترسیم شده است. تا زمانی که قیمت در زیر خط روند باشد روند بازار نزولی (Downtrend) خواهد بود. اما همان گونه که می بینیم، خط روند شکسته شده و یکی از سه سناریوی زیر در ادامه محتمل خواهد بود: