استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور Moving Average

میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می‌شود . هدف از استفاده از این ابزار یافتن اخطارهای شروع روندهای جدید و پایان روندهای قدیم و یا بازگشت‌ها می‌باشد لذا نمی‌توان از میانگین متحرک همانند ابزارهایی که در تحلیل نمودارها به کار می روند برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده کرد به بیان دیگر میانگین های متحرک ابزارهای دنبال رو اطلاعات می باشند بنابراین نمی‌توان برای جلو زدن از بازار استفاده کرد .

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از استراتژی میانگیم ها ، نیاز به دو یا سه نمودار میانگین متحرک داریم:

تنظیمات با بازه 20 روزه

تنظیمات با بازه 60 روزه

تنظیمات با بازه 100 روزه

نمودار بازه 20 روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ما است، نمودار بازه 60 روزه، میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه 100 روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد، سیگنال های خرید و فروش را می توان از تقاطع این میانگین ها با یکدیگر و با نمودار قیمت بدست آورد.

محاسبه این اندیکاتور به صورت ذیل است ؛

مجموع مقدار بسته شدن قیمت ( به تعداد مورد نیاز میانگین ) تقسیم بر تعداد کندل ها بدست می‌آید .

n : قیمت بسته شدن

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور میانگین متحرک ساده (MA) Moving Average :

میانگین متحرک یک ابزار انعطاف پذیر است. با محاسبه‌ میانگین‌های داده‌های قیمت، خطی انعطاف پذیر به نمودار اضافه می‌شود که مشاهده روندهای داخل نمودار را ساده‌تر می‌کند. میانگین‌های متحرک طبیعتا دارای تأخیر زمانی نسبت به عملکرد بازار هستند .

میانگین های 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه ارتباط نزدیک تری با قیمت های روزانه دارد . با کم کردن دوره زمانی میانگین ، این تأخیر زمانی کاهش پیدا می‌کند ولیکن هیچ وقت حذف نمی‌شود لذا هرچه میانگین متحرک برای دوره های کوتاه تری انتخاب شود حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت دارد .

قیمت پایانی رایج ترین و پرکاربردترین داده برای محاسبه‌ی میانگین متحرک می‌باشد .

تصویر 1 : میانگین متحرک 200 روزه سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

تصویر 2 : میانگین متحرک 20 روزه سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور میانگین متحرک نمایی Moving Average(EMA) Exponential :

همانند میانگین متحرک ساده سینگال های خرید و فروش میانگین نمایی براساس عبور نمودار میانگین متحرک نمایی از نمودار قیمت به سمت بالا و یا پایین است. ( تصویر3 )

تصویر3 : میانگین متحرک نمایی در سهام شرکت گل گهر

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور میانگین متحرک وزنی (WMA) Moving Average Weighted :

همانند میانگین متحرک ساده و نمایی سینگال های خرید و فروش میانگین وزنی براساس عبور نمودار میانگین از نمودار قیمت به سمت بالا و یا پایین است . ( تصویر 4 )

تصویر 4 : میانگین متحرک استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک وزنی در سهام شرکت گل گهر

4.توضیحات تکمیلی:

نکته : میانگین 200 روزه خط حمایت بسیار خوبی محسوب می‌شود. ( تصویر 1 )

توجه : در زمان معامله تفاوت بین میانگین‌ها با دوره های یکسان در هنگامی است که سیگنال خرید یا فروش استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک صادر می‌شود .

طراحی استراتژی معاملات الگوریتمی بامعرفی اندیکاتور میانگین متحرک تعدیل پذیر (AMA) جهت پیش بینی حرکت قیمت سهام درآینده در بازار سرمایه ایران

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 21 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله طراحی استراتژی معاملات الگوریتمی بامعرفی اندیکاتور میانگین متحرک تعدیل پذیر (AMA) جهت پیش بینی حرکت قیمت سهام درآینده در بازار سرمایه ایران

چکیده مقاله :

معاملات الگوریتمی در بازارهای جهانی سهم مهمی را در اختیار دارد. همچنین این نوع معاملات در بازارهای مالی داخل کشور نیز در حال ظهور بوده و قوانین و سازوکارهای آن در دست طراحی است. در همین راستا در پژوهش پیش رو به طراحی یک الگوریتم معاملاتی بر مبنای یک میانگین متحرک تعدیل پذیر AMA جهت پیش بینی حرکت سهام در آینده پرداخته شده است. جهت تبدیل محدودیت های مدل به کد از نرم افزار MATLAB استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته در بازار سرمایه ایران دردوره زمانی 6 ساله طی سال های 1392 الی 1397 تشکیل می دهند و با بهره گیری از شاخص 30 شرکت بزرگ بازار سرمایه ایران تعداد 30 شرکت به عنوان نمونه آماری برگزیده شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و جهت پاسخ به سوالات تحقیق از روش مقایسه ای بین استراتژی خرید و نگهداری و استراتژی معاملات برحسب اندیکاتور میانگین متحرک تعدیل پذیر AMA استفاده می نماید. مبنای تصمیم گیری مدل معاملاتی میانگین متحرک تعدیل شده (AMA) است و جهت کسب بازدهی حداکثری توسط یافتن بهینه ترین سیگنال های معاملاتی مدل مورد بحث پژوهش از روش بهینه سازی شمارشی در فضای محدود استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که می توان از استراتژی معاملات الگوریتمی به وسیله اندیکاتور میانگین متحرک تعدیل پذیر (AMA) جهت پیش بینی حرکت قیمت سهام در آینده بازار سرمایه ایران استفاده کرد و استفاده از یک استراتژی برمبنای الگوریتم میانگین متحرک پویای تعدیل پذیر (AMA) درمقایسه با استفاده از استراتژی خرید و نگهداری از بازدهی مطلوب تری برخوردار است و نهایتا با فرض وجود کارمزد معاملاتی در 23 حالت از 30 حالت ممکن و با فرض عدم وجود کارمزد معاملاتی در 27 حالت از 30 حالت ممکن به نسبت استراتژی خرید و نگهداری بازدهی بالاتری کسب می نماید.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا CSIEM01_408 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

هرورانی، محمد و خلیلی عراقی، مریم،1399،طراحی استراتژی معاملات الگوریتمی بامعرفی اندیکاتور میانگین متحرک تعدیل پذیر (AMA) جهت پیش بینی حرکت قیمت سهام درآینده در بازار سرمایه ایران،اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،ساری،https://civilica.com/doc/1045642

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک 1399، هرورانی، محمد؛ مریم خلیلی عراقی )
برای بار دوم به بعد: ( 1399، هرورانی؛ خلیلی عراقی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average یا MA

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average یا MA

میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است.
میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به‌طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می‌توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.

برای اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج به چارت متاتریدر خود می توانید از مسیر مشخص شده در تصویر زیر استفاده کنید، از منوی استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک اصلی متاتریدر گزینه اینسرت و سپس در نهایت مووینگ اوریج را انتخاب کنید.