فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

نمودار نشان داده شده در زیر نمودار روزانه ماه ژوئن در سال ۹۲ می­ باشد. اصلاح فیبوناچی قیمت با استفاده از موارد زیر بدست آمده است:

تحلیل تکنیکال 16 (فیبوناچی)

در ابتدا امروز قصد داریم به معرفی اعداد فیبوناچی (Fibonacci) و دنباله فیبونچا بپردازیم و سپس کاربرد نسبت های این اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار رمزارز ها تشریح کنیم.

تاریخچه

دنباله فیبوناچی که مخترع آن توسط دانشمند و ریاضی دانی به همین نام میباشد که در قرن سیزدهم میلادی این دنباله را معرفی کرد. این دنباله در واقع متشکل از اعداد … 1،2،3،5،8،13،21،34 میباشد که در واقع این دنباله با عدد یک شروع شده و هر جمله این دنباله حاصل جمع دو جمله قبلی آن است، بین این اعداد روابطی وجود دارند که در زیر به شرح آنها میپردازیم.

نسبت ها

از تقسیم کردن جمله های این دنباله بر یکدیگر نسبت های خاصی حاصل میشوند، به طور مثال از تقسیم هر جمله به جمله قبلیش حاصل 1.61 خواهد بود که این عدد در تحلیل های ما مورد استفاده قرار میگیرد. این اعداد را به طور خلاصه در زیر شرح میدهیم:

• 0.38 : از تقسیم هر جمله به دو جمله بعدی خودش.
• 0.61 : از تقسیم هر جمله به جمله بعدی خود (چهار جمله اول استثنا).
• 0.66 : تقسیم 2 بر 3 که جمله های دوم و سوم هستند.
• 1.61 : تقسیم هر جمله به جمله قبلی خودش.
• 2.61 : تقسیم هر جمله به دو جمله قبلی خودش.
• …

کاربرد ها

اینها پرکاربرد ترین نسبت های این دنباله بودند که به معرفی آنها پرداختیم. حال نگاهی به کاربرد این اعداد در تحلیل تکنیکال بازار می اندازیم.

این اعداد در نمودار های قیمتی سطوحی را ایجاد میکنند که به دو نوع تقسیم بندی میشوند که عبارت اند از:

سطوح اصلاحی

سطوح اصلاحی فیبوناچی یا همان Retracement Fibonacci در واقع ابزاری است برای تعیین مقاوت و حمایت های قیمت و نمودار، درصد هایی که در نسبت جمله های دنباله فیبوناچی حاصل شدند در اینجا کاربرد دارند که هر کدام از آن درصد ها تبدیل به یک منطقه حمایتی یا مقاوتی نسبت به ابتدا و انتهای روند میشوند.

صفر این سطوح را در نقطه تمام شدن روند و نقطه یک آن را نقطه آغازین نمودار میزاریم و با این درصد ها مناطق محتمل برای مقاومت و حمایت را مشخص میکنیم. توجه داشته باشید که هیچ الزامی برای نمودار به پیروی از این مناطق وجود ندارد ولی اگر به عنوان ابزار کمکی از فیبوناچی استفاده کنیم خیلی میتواند برایمان کمک کننده واقع شود.

درصد هایی که در این مناطق اصلاحی کاربرد دارند به شرح زیر میباشد:

سطوح اکستنشن

این سطوح کاربرد دوم دنباله فیبوناچی محسوب میشوند که اهداف نمودار قیمت را تبیین میکنند. مناطق اصلاحی در میان بازه صفر تا یک فیبونچای قرار داشتند ولی مناطق و سطوح اکستنشن در بالای آنها قرار دارند و درصد های زیر شامل میشوند:

این سطوح با توجه به نقاط صفر و یک فیبوناچی که در ابتدا و انتهای روند قرار میگیرند اهداف احتمالی قیمت را مشخص میکنند، بازم هم این نکته را توجه داشته باشید که الزامی برای پیروی قیمت از این الگو ها نیست و این سطوح را به عنوان ابزار کمکی در اختیار داشته باشید.

در زیر میتوانید یک نمونه از نمودار قیمتی با ابزار فیبوناچی را مشاهده بکنید:

همه چیز راجع به دنباله فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال رمزارز ها

سخن آخر

دنباله فیبوناچی و این درصد و نسبت ها در اندیکاتور ها و تحلیل های دیگر نیز بسیار کاربردی بود و بطور مثال در امواج الیوت از اعداد فیبوناچی استفاده شده است. تحلیل گران از این ابزار استفاده های زیادی میکنند و ضمنا شما به راحتی در هر پلتفرم تحلیل تکنیکال بازار های مالی میتوانید این ابزار را پیدا کنید.

فیبوناچی چیست؟ چه کاربردی در معاملات دارد؟

در این مقاله از مقالات آموزش فارکس قصد داریم درباره فیبوناچی صحبت کنیم. ما در معاملات خود از نسبت های فیبوناچی بسیار استفاده خواهیم کرد. پس بهتر است آن را یاد گرفته و مثل آشپزی مادر جان آن را دوست داشته باشیم.

فیبوناچی مبحث گسترده ای است و مباحث مختلف زیادی راجع به فیبوناچی با نام های عجیب و غریب وجود دارد. اما تمرکز ما بر دو مورد است: فیبوناچی اصلاحی و گسترشی.

اجازه دهید ابتدا به شما شخص شخیص لئوناردو فیبوناچی را معرفی کنیم.

خیر ، لئوناردو فیبوناچی آشپز نیست. در واقع ، او یک ریاضی دان مشهور ایتالیایی بود ، که بعنوان یک خرخون خفن او را می شناختند.

او یک توالی از اعداد را کشف کرد ، که سبب خلق نسبت هایی در توصیف تناسب طبیعی اشیا در عالم شد.

نسبت ها از سری اعداد زیر بوجود می آیند: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144

این سری اعداد با 0 شروع شده و به دنبال آن 1 و سپس اضافه کردن 0 + 1 که حاصل جمع آن 1 است ، عدد سوم شکل می گیرد.

سپس ، شماره های دوم و سوم (1 + 1) جمع می شوند تا 2 ، یعنی شماره چهارم بدست آید و الی اخر.

بعد از چند شماره اول در این توالی ، اگر نسبت هر شماره را به عدد بالاتر متعاقب آن اندازه بگیرید ، شما به عدد 0.618 می رسید.

به عنوان مثال ، 34 تقسیم بر 55 برابر است با 618.

اگر نسبت بین یک عدد و دومین عدد بعد از آن را بگیرید بدست می آورید 0.382

به عنوان مثال ، 34 تقسیم بر 89 = 0.382.

همکنون توالی فیبوناچی را مشاهده کردید!

توالی فیبوناچی

یک توالی فیبوناچی با گرفتن 2 عدد ، هر 2 عددی! و جمع کردن آنها با هم برای تشکیل یک عدد سوم تشکیل می شود.

سپس اعداد دوم و سوم دوباره با هم جمع می شوند تا عدد چهارم تشکیل شود.

و می توانید این کار را آنقدر ادامه دهید تا خسته شوید.

نسبت آخرین عدد به عدد ماقبل اخر تقریباً برابر با 1.618 است.

این نسبت را می توان در بسیاری از اشیا بصورت طبیعی یافت ، بنابراین این نسبت را نسبت طلایی می نامند.

چنین چیزی بارها در هندسه ، هنر ، معماری و حتی سونیک خارپشت خود را نشان داده است.

نسبت طلایی در واقع یک عدد گنگ است ، مانند عدد pi و اغلب با حرف یونانی ، phi (φ) i نشان داده می شود.

بسیار خوب ، جادو جمبل کافیست.

با همه این اعداد ، می توانید فیل را بخوابانید. میریم سر اصل مطلب: نسبت هایی که باید بدانید اینها هستند:

سطوح فیبوناچی اصلاحی

0.236 ، 0.382 ، 0.618 ، 0.764

سطوح فیبوناچی گسترشی (فیبوناچی اکستنشن)

0 ، 0.382 ، 0.618 ، 1.000 ، 1.382 ، 1.618

واقعاً نیازی به دانستن نحوه محاسبه همه اینها نیست. پلتفرم معاملاتی شما تمام کارها را برای شما انجام می دهد.

با این حال ، چه خوب است که همیشه با داستان اصلی در پشت نماگر یا شاخص آشنا شوید. اینگونه در جلسات خود دانش کافی برای اینکه نشان دهید برای خود کسی هستید خواهید داشت. 🙂

سطوح فیبوناچی اصلاحی بر اساس این فرضیه کار می کند که پس از یک حرکت بزرگ قیمت در یک جهت ، قیمت تا مقداری مجدداً به سطح قیمت قبلی باز می گردد و بعد در جهت اصلی ادامه می یابد.

معامله گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی به عنوان مناطق حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می کنند.

از آنجایی که بسیاری از معامله گران همین سطوح را مشاهده می کنند و معاملات یا استاپ خود را در این نواحی قرار می دهند فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ، سطوح حمایت و مقاومت خودبخود مهم می شوند و عمل می کنند.

معامله گران از سطوح فیبوناچی گسترشی (اکستنشن) برای تعیین حد سود استفاده می کنند.

باز هم می گوییم، از آنجا که بسیاری از معامله گران برای ثبت سفارش حد سود خود، این سطوح را در نظر می گیرند ، این ابزار به دلیل انتظارات تحلیلی افراد احتمالا جواب می دهند.

بیشتر نرم افزارهای تکنیکال هم شامل فیبوناچی اصلاحی هستند و هم ابزار فیبوناچی گسترشی دارند.

برای اعمال سطوح فیبوناچی در نمودارهای خود ، باید نقاط سویینگ (swing) سقف و سویینگ کف را شناسایی کنید.

سویینگ سقف، کندل سقفی است که حداقل دو سقف پایین تر در هر دو سمت چپ و راست خود دارد.

سویینگ کف، کندل کفی است که حداقل دو کف قیمت بالاتر در هر دو سمت چپ و راست خود دارد.

مطالب رو گرفتید؟ نگران نباشید. ما در درسهای بعدی فیبو اصلاحی ، فیبو گسترشی و مهمتر از همه ، نحوه گرفتن پیپ ها با استفاده از ابزار فیبوناچی را مفصل توضیح خواهیم داد.

خوشه های زمانی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

از فاصله زمانی ( تعداد ستون­ها ) بین دو پیوت و نسبت­های گسترش یافته این فاصله زمانی , به منظور نمایش دادن آینده استفاده فرمائید . شما می بایست توجه داشته باشید که بسیاری از پیوت­هایی که در آینده خواهند آمد ( نقاط تغییر ترند ) در‌این دوره­های زمانی گسترش یافته صورت می­دهند .

سوال:

ما از چه نسبت­هایی باید استفاده کنیم؟ آیا باید از همه پیوت­ها استفاده کرد یا فقط از اصلی و اولیه باید استفاده کرد؟ آیا باید از نقاط High به Highیا Lowبه Lowاستفاده کرد؟

جواب:

تعداد زیادی از تریدرها از این روش استفاده می­کنند. به هر حال هر تریدر از نسبت­های متفاوت و انواع متفاوتی از نوسانات استفاده می­کند. شما باید ابتدا ترکیب­های زیادی را بکار ببرید و موردی را که دقت خوبی در بیشتر زمان­ها دارد را بیابید. در تحقیقات ما نتوانستیم ترکیبی را که در همه زمان­ها به خوبی کار کند بیابیم.

خوشه های زمانی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

سوال:

حال چگونه می­توان از این ابزار استفاده کرد؟

جواب:

تمام ترکیب­های قابل دسترس را بکار گیرید و گروهی از خوشه­ها را بیابید. اجازه دهید بگوییم که تعدادی از تریدرها از این مطالعه استفاده می ­کنند که هر کدام نسبت­ها و پیوت­های متفاوتی را به کار می­ برند. جدا از اینکه کدام یک از این ترکیبات مورد استفاده قرار می­ گیرند پیش­بینی­ های انتخاب شده همه تریدرها منتج به منطقه ه­ایی خواهد شد که در آن همه تریدرها معتقد به تغییر ترند می­ باشند.

بنابراین مناطقی که به وسیله گروهی از خوشه­ها مشخص می­شوند تحت نام سطوح پیش­بینی کنند انتخابی نام­گذاری می­شوند.

خوشه های زمانی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

مثال: خوشه ­های زمانی فیبوناپی

نمودار نشان داده شده در زیر نمودار سهام روزانه D-Markدر سال ۱۵۹۸ در ماه دسامبر می­باشد. خوشه­ های زمانی با استفاده از موارد زیر بدست آمده­اند.

• همه پیوت­های اولیه و اصلی
• درصدهای ۶۲/۱و ۶۲/۲ گسترش فیبوناچی زمانی با پوشش ۱۰۰%
• استفاده از نوسان (swing) Highبه Highو LowبهLow
• حداقل وجود ۱۰ میله بین پیوت­ها
فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
• حداکثر وجود ۱۰۰ میله در بین پیوت­ها

برای دیدن جزئیات بیشتر مطالب بالا صفحه بعدی را ببینید.

خوشه های زمانی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

خوشه­ های گسترش فیبوناچی قیمت

سطوح اصلاحی و گسترش فیبوناچی تقریبا توسط همه تریدرها مورد به کار گیری قرار می­ گیرند. مطمئن باشید که همه افراد روش منحصر به فردی برای استفاده از آنها دارند یا از آن طریق نسبت ­های فیبوناچی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را بدست می­ آورند.

جدا از تنوع روش­ های مورد استفاده پیش­بینی­های انتخاب شده همه تریدرها منتج به سطوح قیمتی می­شوند که در آن تعداد زیادی از تریدرها پیش­بینی یکسانی از نقاط حمایت و مقاومت دارند نرم­افزار می­تواند این سطوح انتخابی را بوسیله راه­های خوش ه­ای شناسایی کند.

مثال: خوشه ­های گسترش فیبوناچی قیمت

نمودار نشان داده شده در زیر نمودار روزانه ماه فیبوناچی در تحلیل تکنیکال مارس در سال ۱۹۹۲ مربوط به فرانک سوئیس است . گسترش فیبوناچی قیمت با استفاده از موارد زیر بدست آمده است:

• همه پیوت­های اصلی و اولیه

گسترش فیبوناچی قیمت با ۶۲/۱ و ۶۲/۲ و ۲۳/۴ با پوشش ۱۰۰% و با استفاده از رالی­ها

خوشه های زمانی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

پیش بینی:

خوشه اولیه در ۷۳۶۰ توسط نرم افزار در ۷ نوامبر ۱۹۹۷ رسم شد.

نتیجه:

دو ماه بعد در ماه مارس فرانک سوئیس در ۹۳/۷۳ به نقطه اوج خود رسید.

خوشه­ های اصلاح فیبوناچی قیمت

درست مانند گسترش­ها همه تریدرها در سرتاسر دنیا از سطوح اصلاحی فیبوناچی قیمت برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت استفاده می­کنند. تریدرها از سطوح اصلاح متفاوتی استفاده کرده و همچنین از سطوح نوسان متفاوتی این محاسبه را انجام می­دهند.

بدون توجه به تعداد روش­های مورد استفاده پیش­بینی همه تریدرها منتج به سطوح قیمتی می­شوند که در آن تعداد زیادی از تریدرها قائل به سطوح حمایت و مقاومت یکسانی هستند. نرم­افزار قادر است این سطوح را بوسیله راه­های خوشه­ای شناسایی کند.

مثال، خوشه­ های اصلاح فیبوناچی قیمت

نمودار نشان داده شده در زیر نمودار روزانه ماه ژوئن در سال ۹۲ می­ باشد. اصلاح فیبوناچی قیمت با استفاده از موارد زیر بدست آمده است:

همه پیوت­های اصلی و اولیه، اصلاح فیبوناچی قیمت در سطوح ۳۲%، ۵۰%، ۷۵% با استفاده از ۱۰۰% حرکت نزولی

خوشه های زمانی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

پیش­بینی:

اولین خوشه در ۲۰۴۰-۲۰۱۰ قرار گرفته است.

نتیجه:

یک High واقعی در نمودار ژوئن سال ۹۲ این سهم در ۲۰۰۰ به وجود آمده است.

“قرار دادن اصلاح ها فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و گسترش ها و گسترش یک الیوت”

سه نوع متفاوت از خوشه¬های قیمت قابل محاسبه میباشد. آن¬ها در زیر نمایش داده شده¬اند.