تکنولوژی معاملات الگوریتمی

کاربرد معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران

کاربرد معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران – صدای بورس

بازار گردانی الگوریتمی – تحلیلگر امید

خدمات الگوریتمی ما برای سرمایه گذاران در بازار بورس تهران طراحی شده اند. … ابزارهای الگوریتمی می‌توان معاملات اتوماتیک و رفتاری بهینه‌ در بازار داشت. … بورس ایران … کاهش هزينه هاي بازارگرداني با استفاده از بکارگيري انواع استراتژي هاي معاملاتي.

کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی – تحلیلگر امید

خدمات الگوریتمی ما برای سرمایه گذاران در بازار بورس تهران طراحی شده اند. … گیری مهاملات ماشینی در دنیا به همراه معرفی الگوریتم های پر کاربرد و اجرایی از معاملات ماشینی. … در این کتاب به معرفی 8 ابزار هوشمند د بازار سرمایه ایران جهت رصد سریع تر و …

کاربرد معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران – آپارات

مسابقه معاملات الگوریتمی بازار سرمایه ایران

معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی الکترونیکی به معنای استفاده از برنامه های کامپیوتری و تکنولوژی معاملات الگوریتمی ماشین به جای انسان، برای ورود به سفارش های معاملاتی است. در واقع به جای …

مسابقات … – مسابقه معاملات الگوریتمی بازار سرمایه ایران

مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس از حضور ۲۰ تیم به عنوان شرکت کننده … در این معاملات کاهش نقش انسان و معامله گران نقطه عطف به شمار می رود و الگوریتم ها، …

معاملات الگوریتمی چیست و چرا باید به آن اهمیت داد؟ – راه پرداخت

معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار چند وقتی است که در بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از روندهای آتی بازار سرمایه خودنمایی می‌کنند. … از آنها به‌طور همزمان کار یا صرفا در کنار تحلیل‌های دیگر، نقش افزایش بهره‌وری را بازی کرد.

تاثیر معاملات الگوریتمی بر بازار سرمایه – ایسنا

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با اشاره به لزوم ارتقای سواد … وی افزود: جای معاملات الگوریتمی در ایران کم بود لذا سازمان سعی دارد با …

رشد حجم معاملات با معاملات الگوریتمی در بازارسرمایه – سنا

در حال حاضر بازارسرمایه با بهره‎گیری معاملات الگوریتمی توانسته در اصلاح … در ایران نیز بسترهای مناسب این ابزار معاملاتی فرآهم شده و با توسعه‎ای که در … مسوولیت‏های اجتماعی خود به همراه سازمان بورس و اوراق بهادار، نقش کلیدی در …

الگوریتمِ بورس؛ پدیده جدید معاملات در بازار سرمایه- اخبار …

کاربرد سیستم‌های هوشمند در معاملات بازار سرمایه زمانی موثر و مفید واقع … شده، واژه “الگوریتم” از نام ریاضیدان و ستاره‌شناس و جغرافی‌دان نامی ایرانی، …

کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی – نشر چالش – ارسال رایگان

جلد دوم این مجموعه، کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی پیشرفته را نیز مشاهده کنید. موجود در انبار … معامله در ثانیه) – معرفی ۸ ابزار هوشمند در بازار سرمایه ایران جهت رصد سریع بازار … فصل سوم: معرفی انواع معاملات الگوریتمی فصل چهارم: معرفی نرم …

اخبار معاملات الگوریتمی – بورس پرس

نقش معاملات الگوریتمی در تکنولوژی معاملات الگوریتمی افزایش شفافیت معاملات بورسی · نقش معاملات … بازار سرمایه ایران با معاملات الگوریتمی آماده روش جدید داد و ستد می شود · بازار سرمایه ایران …

کاربرد معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران – نکس وان …

مهدسرمایه – آموزش پیشرفته بورس و معاملات الگوریتمی با هوش …

الگوریتمِ بورس؛ پدیده جدید معاملات در بازار سرمایه | اکوبورس

اکوبورس: کاربرد سیستم‌های هوشمند در معاملات بازار سرمایه زمانی موثر و مفید … واژه “الگوریتم” از نام ریاضیدان و ستاره‌شناس و جغرافی‌دان نامی ایرانی، …

مقاله معاملات الگوریتمی؛ ساز و کاری نوین در پیادهسازی …

معاملات الگوریتمی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

معاملات الگوریتمی، (به انگلیسی: Algorithmic trading) در بازارهای مالی … به منظور سهولت دسترسی به داده های بازار، APIهای ارسال سفارش و مدیریت اجرا و پایش الگوریتمها؛ سکوهای نرم افزاری معاملات الگوریتمی توسط برخی شرکتهای … (تولید شده در ایران); Optimax (شرکت تحلیلگر امید); Asanbourse (آسان بورس) … انواع سهام سرمایه.

معاملات الگوریتمی چیست؟ – سودآور

در حال حاضر در اکثر بورس های اوراق بهادار سیستم های ثبت سفارش بصورت کاملا … واژه الگوریتم بر گرفته از نام دانشمند سرشناس ایرانی “خوارزمی” است، در حقیقت الگوریتم … معاملات الگوریتمی کاربرد گسترده‌ای در شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های …

احتمال آزادسازی معاملات الگوریتمی در بورس

تحلیلگر بورس گفت: از الگوریتم فقط به قصد گرفتن سود در بازار نباید استفاده کرد؛ بلکه از آن برای سیگنال‌گیری و سفارش‌گذاری خودکار یا مدیریت ریسک هم می توان بهره گرفت.

مجید عبدالحمیدی، فعال در حوزه معاملات الگوریتمی گفت: زمانی که معاملات بورس راه افتاده و رایانه‌ها به شکل امروزی، در دنیای مالی نفوذ نکرده بودند، معاملات به‌صورت فیزیکی و سنتی انجام می‌شد و برای خرید و فروش یک سهم، باید حتماً مراجعات حضوری به ساختمان بورس تهران واقع در خیابان حافظ صورت می‌گرفت؛ لازم بود که متقاضیان قیمت روز سهم خود را بر روی تابلو مشاهده کرده و سپس فرم خرید و یا فروش را پر می‌کردند؛ اما امروز به لطف پیشرفت تکنولوژی، سهامدار می‌تواند به راحتی پشت سیستم شخصی خود در منزل یا محل کار نشسته و قیمت سهم‌ها را به‌صورت آنلاین در وبسایت‌های مختلف نگاه کند و برمبنای آن، تصمیم به معامله بگیرد.

با استفاده از معاملات الگوریتمی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌توان به صورت خودکار و یا نیمه خودکار و البته با استفاده از کدهای برنامه‌نویسی شده یا سامانه‌های تکنولوژی معاملات الگوریتمی موجود در بازار، موقعیت‌های مناسب در بورس را شناسایی و آن‌ها را در بهترین زمان موجود شکار کرد

وی افزود: مروری بر این روند نشان می‌دهد که هیچ کس نتوانسته جلوی پیشرفت تکنولوژی را بگیرید؛ ضمن اینکه نحوه معاملات و تعداد سهام حاضر در بورس نیز در گذر زمان تغییرات زیادی کرده است؛ به نحوی که حجم سرمایه یک فرد، در نحوه معاملات وی تأثیر مستقیم گذشته و از طرفی با بزرگ‌تر شدن بازار و افزایش تعداد سهم‌ها، ذهن انسان به دلیل محدودیت‌هایی که دارد، نمی‌تواند همه بازار را همزمان رصد کند؛ از این رو تکنولوژی معاملات خودکار و هوش مصنوعی نیز وارد معاملات در بازارهای مالی شده است.

عبدالحمیدی ادامه داد: معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار، یک ابزار معاملاتی بازارهای بورس است؛ به نحوی که با استفاده از آن می‌توان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و استراتژی‌های مدنظر، به صورت خودکار و یا نیمه خودکار و البته با استفاده از کدهای برنامه‌نویسی شده یا سامانه‌های موجود در بازار، موقعیت‌های مناسب در بورس را شناسایی و آن‌ها را در بهترین زمان موجود شکار کرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: بسیاری از افراد، معاملات الگوریتمی را با استراتژی معاملاتی یا فیلترنویسی اشتباه می‌گیرند؛ در صورتی که همه این‌ها زیرمجموعه‌ای از معاملات الگوریتمی هستند؛ به نحوی که با معاملات الگوریتمی می‌توان استراتژی‌ها و خروجی فیلترهای مد نظر خود را به هسته معاملات ارسال کرد؛ ضمن اینکه الگوریتم‌ها می‌توانند بیش از یک مورد باشند و به صورت ترکیبی و پیچیده، مورد استفاده قرار بگیرند؛ به خصوص اینکه آن‌ها برای انجام معاملات، بررسی‌های مختلفی از جمله زمان‌بندی، قیمت و حجم را در بازار انجام می‌دهند و بر اساس دیتاهای موجود، برای معاملات تصمیم‌گیری می‌کنند.

در شرایط فعلی، بازارگردان ها با استفاده از این معاملات به راحتی تعهداتی همچون حجم تکلیفی و خرید در منفی‌ها، صف فروش و فروش در مثبت‌ها و صف خرید را به راحتی با سرعت بالا و بدون خطا انجام می‌دهند

عبدالحمیدی ادامه داد: این ابزار کمک می‌کند تا بدون درگیر شدن احساسات و یا هیجان‌ها، در بازار معامله کرد و در نهایت موجب افزایش حجم معاملات گردید؛ به همین دلیل در شرایط فعلی، بازارگردان ها با استفاده از این معاملات به راحتی تعهداتی همچون حجم تکلیفی و خرید در منفی‌ها، صف فروش و فروش در مثبت‌ها و صف خرید را به راحتی با سرعت بالا و بدون خطا انجام می‌دهند.

وی معتقد است که باید قبول کرد بورس سال ۹۹ با بورس سال ۹۱ تفاوت‌های زیادی کرده و ایران هم باید همچون سایر کشورها، به سمت استفاده از ابزارهای جدید برای تصمیم‌گیری بهتر و راحت‌تر در معاملات حرکت نماید؛ به نحوی که هر شخصی بتواند از این ابزارها برای معاملات خود در بازارهای مالی استفاده کند؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که از این ابزار، فقط به قصد گرفتن سود در بازار نباید استفاده کرد؛ بلکه گاهی اوقات از این ابزار، فقط برای سیگنال‌گیری و محدود کردن تعداد فرصت‌های معاملاتی، سفارش‌گذاری خودکار یا مدیریت ریسک و سرمایه نیز استفاده شود.

احتمالاً در آینده و با وضع قوانین جدید، امکان استفاده از معاملات الگوریتمی برای فعالان بورس تهران اعم از حقیقی‌ها و حقوقی‌ها نیز فراهم خواهد شد

عبدالحمیدی معتقد است که برای استفاده از این شیوه باید به نرم‌افزار و سخت‌افزارهای مناسب دسترسی داشت؛ البته داشتن تخصص و تجربه در بورس نیز برای استفاده از معاملات الگوریتمی یک ضرورت محسوب می‌شود و در حقیقت، معاملات الگوریتمی به هیچ وجه مناسب افراد تازه‌کار نیست؛ این شیوه در تمامی بازارهای جهانی استفاده می‌شود و می‌توان ادعا کرد که تمامی معاملات حجم بالا در بورس‌های بزرگ دنیا، با استفاده از ربات انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: تکنولوژی معاملات الگوریتمی به سرعت در حال پیشرفت است و برنامه‌نویسان و تحلیل‌گران بسیاری، ۱۰۰ درصد تمرکز خود را روی هوشمندسازی برنامه‌های معاملات الگوریتمی گذاشته‌اند؛ ضمن اینکه استفاده از این روش در بازار بورس ایران نیز رواج دارد؛ اما در حال حاضر عده کمی قادر به استفاده از این معاملات هستند که این موضوع البته درست نیست و باعث سود بردن برای عده‌ای خاص خواهد شد.

عبدالحمیدی گفت: احتمالاً در آینده و با وضع قوانین جدید، امکان استفاده از معاملات الگوریتمی برای فعالان بورس تهران اعم از حقیقی‌ها و حقوقی‌ها نیز فراهم خواهد شد.

الگوریتم‌های معاملاتی همچنان در ممنوعیت به سر می‌برند / سرنوشت خاموشی ربات‌ های بورسی!

حدود دو ماه از ممنوعیت معاملات الگوریتمی می‌گذرد و تاکنون هیچ سیگنال مثبتی از سوی سیاست‌گذار بورسی برای لغو این ممنوعیت ارسال نشده است. هر چند مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می‌گوید با بازگشت شرایط عادی به بازار، محدودیت معاملات الگوریتمی هم باید برداشته شود. سیاست‌گذار بورسی در حالی تعلل می‌کند که کارشناسان بازار سهام بر لزوم استفاده از معاملات الگوریتمی در بازار سهام تاکید دارند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ;دوم مهر ماه بود که محسن خدابخش، مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، طی اطلاعیه‌ای استفاده از معاملات الگوریتمی را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. در این اطلاعیه به کلیه شرکت‌های کارگزاری اعلام شده بود که برای حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا در بازار بر ورود سفارش‌ها و معاملات، کلیه مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی (به جز بازارگردانان دارای مجوز را که با شناسه مشخص شده برای معاملات اقدام به ارسال سفارش می‌کنند) امکان انجام معاملات الگوریتمی در همه نمادهای معاملاتی در بورس و فرابورس تا اطلاع ثانوی غیرفعال کنند. در این اطلاعیه همچنین تاکید شده بود تقسیم سفارش‌ها به هر روشی توسط مشتریان برخط اعم از حقیقی و حقوقی در تمامی نمادهای معاملاتی در سمت فروش، ممنوع شود. بعد از این ابلاغیه تنظیمات لازم در کلیه سامانه‌های برخط کارگزاران برای جلوگیری از تقسیم سفارش‌ها در هنگام ورود سفارش توسط مشتریان برخط و همچنین عدم استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی انجام شد.

معاملات الگوریتمی؛ مقصر ریزش بازار!

ابلاغیه سازمان بورس مبنی بر ممنوعیت معاملات الگوریتمی زمانی صادر شد که از یکسو بازار در حال ریزش بود و از سوی دیگر برخی رسانه‌ها و به‌دنبال آن برخی فعالان تریبون‌دار بازار سرمایه این‌گونه معاملات را مقصر اصلی ریزش بازار معرفی می‌کردند. آنان تاکید داشتند این ابزار باعث ایجاد ناعدالتی در بازار شده چراکه تنها در اختیار حقوقی‌های بازار و سهامداران عمده است و سهامداران خرد هستند که در این بین ضرر می‌کنند. سیاست‌گذاران بورسی نیز که دیگر تصمیم‌های یک‌ شبه آنها نتیجه نداده بود و دنبال راهی جدید می‌گشتند، انگشت اشاره خود را به سمت معاملات الگوریتمی نشانه رفتند و دست به آزمون و خطای جدید زدند. معاملات الگوریتمی در حالی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ممنوع اعلام شد که از زمان شروع ریزش بازار، ‌ تصمیماتی از این دست گرفته شده اما نه‌تنها نتیجه‌ای نداده و منجر به بازگشت تعادل به بازار نشده بود بلکه سهامداران را نگران‌تر نیز کرده بود.

وضعیت معاملات الگوریتمی در دنیا و در ایران

با پیشرفت علم و تکنولوژی معاملات در بازارهای سرمایه به شکل سنتی و دستی نیز سخت و نیاز به معاملات الگوریتمی احساس شد. از این رو هوش ‌مصنوعی در خدمت این معاملات قرار گرفت. در تعریف معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار گفته می‌شود: «استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود به سفارش‌های معاملاتی بدون دخالت انسان». این الگوریتم‌ها که می‌توانند بیش از یکی باشند، برای انجام معاملات بررسی‌های لازم را از جنبه‌های گوناگونی مانند زمان‌بندی، قیمت و حجم روی سفارش‌ها و بازار انجام داده و تصمیم می‌گیرند. این امر کمک می‌کند تا بازار سرمایه به روشی اصولی‌تر و به دور از دخالت احساسات انسانی پیش رود که یکی از نتایج آن بالارفتن نقدینگی در بازار است. رفته‌رفته با رواج معاملات الگوریتمی در سطح جهان، این‌گونه معاملات در بازار سرمایه ایران نیز وارد شد. گرچه آمار رسمی و مشخصی درباره حجم و ارزش معاملات الگوریتمی در دست نیست اما به گفته برخی کارشناسان معاملات الگوریتمی که در دنیا سابقه‌ای بیش از ۲۰ سال دارد، طول عمرش در ایران به کمتر از پنج سال می‌رسد و بین ۲ تا ۱۰ درصد از ارزش معاملات روزانه در قالب الگوریتم صورت می‌گیرد.

از این رو آنان تاکید داشتند با توجه به عمر کوتاه معاملات الگوریتمی و محدودیت‌های لحاظ شده در دستورالعمل «الزامات معاملات الگوریتمی» می‌توان گفت که تکنولوژی معاملات الگوریتمی نقش الگوریتم‌ها در معاملات روزانه چندان پررنگ نیست که بتوان ریزش بازار را به آن نسبت داد. به اعتقاد این کارشناسان، تعداد معاملات الگوریتمی در بورس ایران در مقیاس محدودی انجام می‌شود و از پیچیدگی کمتری نیز برخوردار است. به این معنا که تصمیم به خرید و فروش در قیمت خاصی توسط فرد گرفته شده و الگوریتم تنها وظیفه اجرا کردن آن را بر عهده دارد. مخالفان با اشاره به انجام معاملات الگوریتمی در بورس‌های پیشرفته جهان، ممنوعیت این‌گونه معاملات را یک نوع دخالت بی‌تاثیر در بازار می‌دانستند و معتقد بودند این محدودیت به زودی رفع می‌شود. آنان بر این باور بودند با بازگشت شرایط عادی به بازار محدودیت معاملات الگوریتمی برداشته می‌شود.

تصمیم بسته شدن معاملات الگوریتمی بنا به شرایط موجود گرفته شد

روح‌الله دهقان، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران نیز تاکید دارد که با بازگشت شرایط عادی به بازار باید محدودیت این‌گونه معاملات نیز برداشته شود، چراکه این تکنولوژی معاملات الگوریتمی تکنولوژی معاملات الگوریتمی محدودیت برای شرایط اضطراری بود. او می‌گوید: «ابلاغیه‌ها را سازمان بورس به‌صورت رسمی منتشر می‌کند و تاکنون ابلاغیه‌ای درباره لغو محدودیت معاملات الگوریتمی صادر نشده است. از سوی دیگر تغییرات مربوط به معاملات الگوریتمی برای ما را شرکت‌های نرم‌افزاری اعمال می‌کنند و هسته معاملات درگیر این موضوع نیست. به عبارت دیگر از سمت شرکت‌هایی که سفارش را می‌گذارند این محدودیت گذاشته می‌شود یا برداشته می‌شود.» دهقان اضافه می‌کند: «وقتی نحوه سفارش‌گذاری معاملات الگوریتمی بخواهد فعال یا غیرفعال شود شرکت‌های نرم‌افزاری مثل رایان و تدبیرپرداز کارهایش را انجام می‌دهند.

متولی اصلی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار است که تاکنون ابلاغیه رسمی منتشر نکرده است.» او در همین حال با یادآوری اینکه «تصمیم بسته شدن معاملات الگوریتمی بنا به شرایط موجود گرفته شد» می‌گوید: «در کل این تصمیم نمی‌تواند خیلی پایدار باشد چون با برگشت بازار به حالت عادی باید شرایط هم به حالت عادی برگردد. در شرایط اضطرار ممکن است تکنولوژی معاملات الگوریتمی چنین محدودیت‌هایی ایجاد شود. حتی در آمریکا هم زمانی که الگوریتم‌ها دچار مشکلی می‌شوند معمولا جلوی این نوع معاملات را می‌گیرند اما فقط برای شرایط اضطراری.» مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با بیان اینکه «در شرایط عادی معاملات الگوریتمی به نفع بازار است» تاکید می‌کند که اگر وضعیت فعلی که بازار به حالت عادی بازگشته ادامه‌دار و پایدار باشد، قاعدتا معاملات الگوریتمی هم باید به حالت قبل بازگردند و محدودیت این‌گونه معاملات برداشته شود.»